БНБ засили предупрежденията си за рисковете пред банките

Според БНБ това поражда опасност от ново влошаване на качеството на активите на банковия сектор. "Делът на необслужваните кредити в българската банкова система и понастоящем е над средното равнище за ЕС, като при някои кредитни институции високите му стойности са съчетани и с по-ниско от средното за системата покритие с обезценка. Въпреки че някои характеристики на финансовата позиция на неправителствения сектор биха могли да се разглеждат като фактори, смекчаващи материализацията на кредитния риск, вероятността за настъпването му не бива да се подценява", предупреждава БНБ.

Според нея има риск както кредитополучателите да надценяват възможностите си да обслужват заемите си, така и банките да занижават стандартите си: "засилената конкуренция във финансовата система и на преследването на амбициозни бизнес цели по отношение на пазарен дял и финансови резултати". Затова и за пореден път БНБ призовава към консерватизъм.

Буферите - солидни, но неравномерни

Както и в предишни издания на "Банките в България" БНБ изтъква солидния капиталов излишък и добрите ликвидни съотношения като добра защита срещу тези рискове. Тук обаче отново следват допълнителни уточнения, посочващи конкретни опасности.

По отношение на капитала се подчертава, че всички банки покриват регулаторните изисквания и излишъка над минималните 8% базов собствен капитал (CET1) е 7 млрд. лв. "Продължително увеличаване на дела на активите с по-висока степен на риск и по-ниска ликвидност обаче би могло да отслаби устойчивостта на банковия сектор спрямо материализация на рисковете. Освен това, макар на ниво система кредитните институции да разполагат с капитал над изискваните равнища, капиталовият излишък е неравномерно разпределен в рамките на банковия сектор", алармира БНБ. Вече заради ръста на кредитирането CET1 съотношението на системата се понижава от 19.3% към юни на 18.5% към септември 2018 г.

По принцип над въпросните 8% банките са длъжни да поддържат и капиталови буфери. За всички банки важат 2.5% предпазен капиталов буфер и 3% буфер за системен риск. За най-значимите десет банки има и допълнително изискване 0.25-0.75%. А от есента на 2019 г. влиза в сила 0.5% антицикличен буфер, така че общо изискването за капиталова адекватност ще възлиза на над 14%, при текущи нива за системата около 20%, но и банки с показатели близо до минимума.

По отношение на ликвидността БНБ отново изразява задоволство от нивото в системата, но добавя, че "банките следва да поддържат ниво на ликвидния буфер с отчитане на динамиката и матуритета на привлечения ресурс, а не само от гледна точка на стойностите на коефициента на ликвидно покритие".

С поглед към юли

Важен момент е, че БНБ за пръв път предупреждава и за риск, породен от резултатите от вече течащите AQR и стрес тестове, които са част от процедурата за влизане на България в Банковия съюз на ЕС и валутния механизъм ERM II. Te ще обхванат трите най-големи банки по активи (Уникредит Булбанк, ДСК и ОББ), както и най-големите с местна собственост (ПИБ, ЦКБ и Инвестбанк), като резултатите се очакват през юли.

Конкретно анализът на БНБ гласи: "Наред със споменатите възможни промени в нагласите на банките спрямо настоящите и потенциалните им клиенти предстоящите преглед на качеството на активите и стрес тест биха могли да повлияят върху поведението на пазарните участници, включително и в зависимост от начина, по който се интерпретират резултатите за участващите кредитни институции."

Това може да се чете като предупреждение, че при откриване на съществени проблеми и налагането на сериозни оздравителни мерки в някои от банките, може да последват масирани тегления от клиенти. При предишното подобно упражнение, проведено от БНБ през 2016 г., най-слабо представилите се банки бяха ПИБ и Инвестбанк, на които бяха предписани редица мерки за намаляване на риска и попълване на капиталовите буфери.